Ekonometrija bukvalno znači ekonometrijsko merenje. To je grana ekonomske nauke koja povezuje ekonomsku teoriju, matematičku ekonomiju i metode statističke analize, a bavi se razvijanjem i usavršavanjem metoda i modela za kvantitativnu analizu. Bazira se na razvoju statističkih metoda za utvrđivanje ekonomskih rrelacija, testiranje ekonomskih teorija, i ocenjivanje i implementaciju poslovnih i državnih politika. Najčešća primena ekonometrije je prognoza važnih makroekonomskih varijabli kao što su kamatne stope, inflacija i bruto domaći proizvod.

Najčešće se prvo formuliše ekonomski model. On sadrži matematičke jednačine koje opisuju različite relacije. Sledeća faza je formulisanje ekonometrijskog modela. Utvrđuju se priroda i vremenski horizont na koji se istraživanje odnosi. U realnoj ekonomiji stvarne veličine odstupaju od funkcionalno zadate prosečne međuzavisnosti. Zato se ekonometrijski model izvodi iz ekonomskog modela uvođenjem slučajnog člana. Nakon formulisanja ekonometrijskog modela, on se ocenjuje. Oceniti ekonometrijski model znači utvrditi numeričke vrednosti strukturnih parametara na osnovu podataka uzorka. Ocena (ili estimator) je pravilo, formula, funkcija podataka uzorka i predstavlja promenljivu veličinu sa datim rasporedom, dok je ocenjena vrednost numerička vrednost parametra izračunata na osnovu uzorka. Metod običnih najmanjih kvadrata i metod maksimalne verodostojnosti su najčešće primenjivane metode ocenjivanja. Sledeće faze su dijagnosticiranje i testovi specifikacije i testiranje. Testiranje podrazumeva proveru kvaliteta modela, na koji način model odslikava stvarne međuzavisnosti. Koriste se dve vrste testova:

  • statistički testovi (testovi 1. reda): Izračunavanje koeficijenta determinacije; t-test; F-test; analiza varijanse,
  • ekonometrijski testovi (testovi 2. reda): Testiranje autokorelacije; testiranje heteroskedastičnosti; testiranje multikolinearnosti.

Poslednje dve faze su vrednovanje moći predviđanja i upotreba modela. Vrednovanje moći predviđanja je ispitivanje stabilnosti ocena (osetljivosti parametara), da bi se ustanovilo da li model važi i izvan uzorka korišćenog za ocenjivanje.

Vrh strane